時間序列分析 : 總體經濟與財務金融之應用 /
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本書目的在於以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，對於每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。應用的例子包含：匯率，購買力平價困惑亞洲金融風暴物價膨脹率，失業率，以及短期利率ＶＡＲ模型股票價格現值模型貨幣政策的認定需求面／供給面衝擊與景氣循環利率期限結構模型央行在外匯市場的干預相信此書將有助於讀者研讀總體經濟或財金相關領域的實證文獻。 二版中最為重要的新「亮點」就是有關 DSGE 模型的討論。DSGE 模型儼然已經成為現代總體經濟研究的基本研究工具 (workhorse of modern macroeconomics)。我將會討論許多與 DSGE 模型有關的主題，包括理性預期、一階與二階隨機差分方程式、一階與二階隨機差分方程組、對數線性化，以及 DSGE 模型的求解。其中，我特別介紹一個簡單而符合直覺的求解法：Binder-Pesaran 法。最後，除了介紹如何自行撰寫程式求解 DSGE 模型，我還進一步介紹目前在 DSGE 模型建構中十分優越且受人歡迎的外掛程式:Dynare。
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